In der Grundkonfiguration blockt Kaspersky einen Verbindungsaufbau mittels der Cisco AnyConnect VPN-Software.

Einstellungen -> Gefahren und Ausnahmen -> Ausnahmen "Einstellungen..."
Im Reiter "Vertrauenswürdige Programme" müssen die die Programme "vpnagent.exe" und "vpnui.exe" (aus dem Ordner Programme\Cisco\AnyConnect) hinzugefügt werden.